量化選股策略是什么?多因子模型是什么?(2)

2015-09-28 09:59 南方財富網(wǎng) nuqn.cn

　　多因子的模型最重要是兩個方面：一個是有效因子，另外一個是因子的參數(shù)。例如到底是PE有效還是ROE有效;到底是采用1個月做調(diào)倉周期還是3個月做調(diào)倉周期。這些因子和參數(shù)的獲取只能通過歷史數(shù)據(jù)回測來獲得。但是在回測過程中，要注意，不能過度優(yōu)化，否則結(jié)果可能反而會不好。

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