什么是期貨量化交易？有哪些技巧

　　1、什么是期貨量化交易?

　　量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種"大概率"事件以制定方法，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

　　2、期貨量化交易有哪些技巧?

　　(1)量化選股。量化選股就是采用數(shù)量的方法判斷某個(gè)公司是否值得買入的行為。根據(jù)某個(gè)方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入股票池;如果不滿足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢(shì)法和資金法三大類。

　　(2)量化擇時(shí)。如果有效市場(chǎng)理論或有效市場(chǎng)假說成立，股票價(jià)格充分反映了所有相關(guān)的信息，價(jià)格變化服從隨機(jī)游走。從中國(guó)股票市場(chǎng)的特征來看，大多數(shù)研究報(bào)告的結(jié)論支持中國(guó)的股票市場(chǎng)尚未達(dá)到弱有效，也就是說，中國(guó)股票市場(chǎng)的股票價(jià)格時(shí)間序列并非序列無關(guān)，而是序列相關(guān)的。

　　(3)股指期貨套利。股指期貨套利是指利用股指期貨市場(chǎng)存在的不合理價(jià)格，同時(shí)參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，或者同時(shí)進(jìn)行不同期限，不同(但相近)類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價(jià)的行為。其中，股指期貨套利主要分為期現(xiàn)套利和跨期套利兩種。